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Contribution Details

Type Master's Thesis
Scope Discipline-based scholarship
Title Anti Money Laundering under real world conditions - Finding relevant patterns
Organization Unit
Authors
  • Linard Moll
Supervisors
  • Abraham Bernstein
  • Jonas Luell
Institution University of Zurich
Faculty Faculty of Economics, Business Administration and Information Technology
Date 2009
Abstract Text This Master Thesis deals with the search for new patterns to enhance the discovery of fraudulent activities within the jurisdiction of a financial institution. Therefore transactional data from a database is analyzed, scored and processed for the later usage by an internal anti-money laundering specialist. The findings are again stored in a database and processed by TV - the Transaction Visualizer, an existing and already commercially used tool. As a result of this thesis, the software module TMatch and the graphical user interface TMatchViz were developed. The interaction of these two tools was tested and evaluated using synthetically created datasets. Furthermore, the approximations made and their impact on the specification of the algorithms will be addressed in his report.
Zusammenfassung Diese Masterarbeit befasst sich mit der Suche nach neuen Algorithmen, um betrügerische Aktivitäten innerhalb des Einflussbereiches einer Bank besser zu erkennen. Dazu werden Transaktionsdaten ausgewertet und für die weitere Untersuchung durch einen bankinternen Geldwäscherei-Spezialisten bewertet und aufbereitet. Die gefundenen Resultate werden in einer Datenbank hinterlegt und durch das bestehende und bereits kommerziell verwendeteWerkzeug Transaction Visualizer, weiterverarbeitet. Zu diesem Zweck wurde die Softwarekomponente TMatch entwickelt, welche die erstellten Algorithmen beinhaltet und die Bedienoberfläche TMatchViz, um die Konfiguration und die Bewertung der Resultate vereinfacht. Das Zusammenspiel von TMatch und TMatchViz wurde anhand von synthetischen Daten geprüft und beurteilt. Im Weiteren wird auf gemachte Annahmen und deren Auswirkungen auf die Spezifikation der Algorithmen näher eingegangen.
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