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Type Master's Thesis
Scope Discipline-based scholarship
Title Untersuchung von Regime Shifts mittels Data Mining Methoden
Organization Unit
Authors
  • Michael Polli
Supervisors
  • Abraham Bernstein
Institution University of Zurich
Faculty Faculty of Economics, Business Administration and Information Technology
Date 2006
Abstract Text The goal of this thesis is the detection and the identification of simultaneous and time-shifted regime drifts in economic data. To achieve this objective artificial and economic datasets have been created. The dependencies between their features and their inner structures will be described. As the economic dataset needed to be prepared for the later analysis, all the necessary steps will be explained. The problem of regime drift detection is a new field in data mining research. For this reason tools will be described which can handle familiar problems and in addition new methods will be introduced. Their results on the datasets will be presented and illustrated. It will be shown that these methods are capable of identifying simultaneous regime drifts. Although the time-shifted problem could not be solved, a major understanding for the underlying problematic has been built up.
Zusammenfassung Ziel dieser Arbeit ist die Erkennung und Bestimmung von zeitgleichen und zeitversetzten Regime Drifts auf ökonomischen Daten. Hierfür wurden ein künstlicher und ein ökonomischer Datensatz zusammengestellt, das nötige Verständnis der innern Strukturen aufgebaut und die nötigen Datenaufbereitungsschritte vorgestellt. Da es sich bei diesen Analysen um ein neues Feld im Data Mining handelt, wurden die Werkzeuge zur Handhabung verwandter Probleme vorgestellt und neue Methoden entwickelt. Diese wurden dann auf den Daten angewandt und deren Ergebnisse ausgewertet. Für zeitgleiche Datenstrukturen konnten die verwendeten Methoden ein befriedigendes Ergebnis aufzeigen. Bei der Anwendung auf Daten mit zeitversetzten Einflusswirkungen konnten die hier gezeigten Verfahren keine überzeugenden Ergebnisse liefern, jedoch wurden grundlegende Erkenntnisse über die Problematik gesammelt.
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