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Contribution Details
| Type | Master's Thesis |
| Scope | Discipline-based scholarship |
| Title | Performanceauswirkung der Beimischung von Emerging Markets in ein Aktienportfolio |
| Organization Unit | |
| Authors |
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| Supervisors |
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| Language |
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| Institution | University of Zurich |
| Faculty | Faculty of Business, Economics and Informatics |
| Number of Pages | 57 |
| Date | 2023 |
| Abstract Text | Diese Arbeit untersuchte, ob sich über die letzten 20 Jahre eine Beimischung der Emerging Markets in ein Aktienportfolio fortgeschrittener Volkswirtschaften gelohnt hat. Ausserdem sollten relevante Treiber der Emerging Markets Rendite identifiziert werden und deren Einfluss gemessen werden. Aus der Untersuchung resultierte, dass sich eine Beimischung über 5,10 und 15 Jahre nicht gelohnt hat, über 20 Jahre schon. Es resultierte ein signifikant positiver Einfluss der Rohstoffentwicklung und ein signifikant negativer Einfluss der Dollar Stärke. Die GDP Wachstums- differenz zwischen Emerging Markets und Developed Markets hatte keinen signifikanten Einfluss. Das GDP-Wachstum der Emerging Markets lieferte in einem drei Variablen Modell einen signifikant positiven Einfluss. |
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