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Contribution Details
Type | Master's Thesis |
Scope | Discipline-based scholarship |
Title | Kann mit einer ESG-Trend Strategie eine Outperformance erlangt werden? |
Organization Unit | |
Authors |
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Supervisors |
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Language |
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Institution | University of Zurich |
Faculty | Faculty of Business, Economics and Informatics |
Number of Pages | 55 |
Date | 2022 |
Abstract Text | Die Forschungsfrage dieser Arbeit ist, ob man mit einer ESG-Trend Strategie eine Outperformance erreichen kann. Diese Arbeit erg¨anzt bisherige Studien mit einer spezifischen Auslegung der ESGTrend Anlagestrategie f¨ur die Industrie- und Schwellenl¨ander. Mithilfe von Faktormodellen wurde die Strategien getestet. Die empirische Analyse ergibt, dass in allen Schwellenl¨andern ein Alpha erzielt wird, w¨ahrend dies in Industriel¨andern lediglich f¨ur das DM Konstant Portfolio gilt. Hingegen ist nur das Alpha des DM Konstant Portfolio statistisch signifikant. Basierend auf den Resultaten dieser Arbeit kann abschliessend gesagt werden, dass der Erfolg einer Implementation der ESG-Trend Strategie in einem Portfolio stark von der Region abh¨angig ist. |
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