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Contribution Details
| Type | Bachelor's Thesis |
| Scope | Discipline-based scholarship |
| Title | Empirische Analyse des Momentum-Effekts in Aktienmärkten |
| Organization Unit | |
| Authors |
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| Supervisors |
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| Language |
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| Institution | University of Zurich |
| Faculty | Faculty of Business, Economics and Informatics |
| Number of Pages | 78 |
| Date | 2022 |
| Abstract Text | Hanauer und Kaserer (2017) zeigen in ihrer Studie, dass durch die Anwendung einer Momen-tum Strategie nachhaltig eine Überrendite gegenüber des Marktes erzielt werden kann. Die vorliegende Untersuchung bestätigt dies für die drei grossen Regionen der Welt (Asien/Aust-ralien, Europa und Amerika), während sich der asiatische Raum als am geeignetsten heraus-stellt. Zudem setzt sich diese Studie mit einer Vielzahl der benötigten Parameter zur Bildung von Momentum Portfolios auseinander. Optimal wäre es, Winner Portfolios in der Region Ame-rika gemäss einer Periodizität von drei Monaten neu zu bilden, während für Winner Portfolios der anderen zwei Regionen eine Periodizität von 6-12 Monaten ideal wäre. |
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