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Contribution Details

Type	Bachelor's Thesis
Scope	Discipline-based scholarship
Title	Dogs of the SMI
Organization Unit	Financial Engineering (Markus Leippold)
Authors	Aurelia Graziella Bühlmann
Supervisors	Benjamin Wilding Markus Leippold
Language	German
Institution	University of Zurich
Faculty	Faculty of Business, Economics and Informatics
Date	2020
Abstract Text	Anfangs der 90er Jahre wurde eine Anlagestrategie durch Michael O'Higgins in den USA sehr populär: Die "Dogs of the Dow" (DoD). Mittels einer Datenanalyse soll für den Schweizer Aktienmarkt anhand des SMI überprüft werden, ob mit dieser Strategie in den Jahren 1994 bis 2018 der Markt geschlagen hätte werden können. Die Renditen des SMI und der "Dogs of the SMI" (DoS) Strategie sind sehr ähnlich und es ist keine markante Überrendite der DoS-Strategie gegenüber dem SMI zu verzeichnen. Eine Investition nach der DoS-Strategie erscheint nicht lohnenswert. Für eine stärkere Aussagekraft sollten jedoch weitere Risikomasse berechnet und Adjustierungen vorgenommen werden.
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