Not logged in.
Quick Search - Contribution
Contribution Details
| Type | Bachelor's Thesis |
| Scope | Discipline-based scholarship |
| Title | Capital Asset Pricing Modell und Aktienbeta |
| Organization Unit | |
| Authors |
|
| Supervisors |
|
| Language |
|
| Institution | University of Zurich |
| Faculty | Faculty of Economics, Business Administration and Information Technology |
| Number of Pages | 44 |
| Date | 2015 |
| Zusammenfassung | Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, herauszufinden, wie signifikant Aktienbetas für die Zukunft sind und wie zuverlässig die Schätzungen sind. Dafür wurden für zwei verschiedene Perioden Aktienbetas berechnet und miteinander verglichen. Danach wurden für die selben Perioden die Adjustierten Aktienbetas berechnet, um die Schätzung zu verbessern. Dies wurde für fünf verschiedene Schätzzeiträume und Renditeintervalle gemacht, um zu sehen, welcher der verschiedenen Fälle die genausten Schätzungen liefert. Die Schätzungen waren sehr unterschiedlich; für gewisse Wertschriften sehr genau und für andere sehr ungenau. Aus der Arbeit lässt sich schliessen, dass das Aktienbeta seine Berechtigung hat, jedoch zu wenig genau ist, um damit in der Praxis zu arbeiten. |
| Export |
BibTeX
|