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Contribution Details
| Type | Bachelor's Thesis |
| Scope | Discipline-based scholarship |
| Title | Das Fama-French Model in der Schweiz |
| Organization Unit | |
| Authors |
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| Supervisors |
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| Institution | University of Zurich |
| Faculty | Faculty of Economics, Business Administration and Information Technology |
| Number of Pages | 32 |
| Date | 2013 |
| Abstract Text | Diese Arbeit untersucht das Fama-French Model im Schweizer Aktienmarkt für den Zeitraum Juni 2007 bis Juni 2012 auf deren Tauglichkeit zur Eigenkapitalkostenermittlung und auf branchenspezifische Unterschiede. Die Analyse von SPI-Titeln zeigt, dass das Dreifaktorenmodell zwischen 20% und 30% der Ãberrenditenunterschiede erklären kann, bei vernachlässigbar kleinen Alphas. Der Einbezug der Branchenzugehörigkeit deutet auf eine besondere Eignung der Marktkapitalisierung und der Book-to-Market Ratio zur Ermittlung des Eigenkapitalkostensatzes von ndustrieunternehmen hin. |
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