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Contribution Details
| Type | Bachelor's Thesis |
| Scope | Discipline-based scholarship |
| Title | Bildung und Bewertung eines dynamischen Modellportfolios unter Anwendung des MACD-Indikators am Beispiel des DAX und SMI im Zeitraum von 2006-2010 |
| Organization Unit | |
| Authors |
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| Supervisors |
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| Institution | University of Zurich |
| Faculty | Faculty of Economics, Business Administration and Information Technology |
| Date | 2011 |
| Abstract Text | Abstract Die Suche nach Indikatoren zur Erzielung einer Ãberrendite beschäftigt die Finanzwissenschaft seit vielen Jahren. Im Zuge dessen wurden in dieser Arbeit unter Verwendung des MACD-Indikators im Zeitraum von 2006 bis 2010 zwei aus Aktientiteln des DAX und des SMI, welche die eigens gewählten monatlichen Restriktionen erfüllten, sowie aus einem Geldmarktfonds bestehende dynamische Modellportfolios konstruiert und die Ergebnisse mit den Vergleichsindizes verglichen. Hierbei erzielten beide Modellportfolios im gesamten Untersuchungszeitraum mit statistischer Signifikanz eine höhere Rendite bei gleichzeitig niedrigerer annualisierter Volatilität als ihre jeweiligen Vergleichsindizes. Des Weiteren werden die Fundamentalanalyse und die Technische Analyse vorgestellt und miteinander verglichen. |
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